1884年俱樂部創建時只是一座簡單的木板亞答建築，1910年改建成具有都鐸式風格的建築，隨後經歷了多次的洪水災害，直到1970年的一場火災後才大肆動工修復。

　　紅瓦尖頂、黑木白牆的皇家雪蘭莪俱樂部，是標準的都鐸式（Tudor）建築。早期這個俱樂部是為了服務英國及外國上流社群而成立，初期僅作為社交及板球俱樂部用途。後來俱樂部逐漸發展擴建，陸續增設了各種複合式娛樂設備，如餐飲、酒吧、各種球類運動、健身房、游泳池等。頂尖的硬體設備、多元的娛樂項目，讓各界的政商名流趨之若鶩。

　　值得一提的是，這家俱樂部裡面有一家全馬最老的酒吧Long Bar，裡頭展示了許多老照片，充滿老英式懷舊風味。目前這家高級俱樂部只以會員為服務對象，普羅大眾謝絕參觀。